Открывать сделку по результатам волнового анализа можно только при приближении рынка к окончанию какой-либо фигуры на том или ином масштабе. При подходе фигуры к середине своего развития зачастую имеется не один вариант волновой разметки, полностью допустимый, исходя из всех законов волнового принципа. Во время окончания определённой фигуры, как правило, остаётся только один волновой вариант развития рынка, что позволяет выдвинуть чёткую торговую стратегию проведения сделки. При этом сам рынок диктует уровень постановки приказов « STOP LOSS » и « TAKE PROFIT », исходя из волновых законов реакции на только что окончившуюся фигуру.

С точки зрения волнового принципа природа движения цен фрактальная. Любые волны на ценовом графике состоят из волн меньшего порядка и, с другой стороны, сами являются компонентами волн большего порядка. Цена изменяется под действием покупок и продаж крупных, средних и мелких участников рынка, в том числе и нас с Вами. Инвесторы подвержены эмоциям и настроениям относительно будущей перспективы и будущей ценности определённой валюты, товара или акции. А поскольку все мы с Вами подвержены где-то похожим чувствам, пристально наблюдая за движениями котировок, на нас влияют одни и те же настроения и приоритеты, царящие в данный момент в обществе, то и наша реакция на них будет похожа.

Люди подвержены одним и тем же эмоциям на протяжении всей жизни, поэтому и волны возникают снова и снова. Они разные по размерам, но одинаковые по поведению и по структуре. Поскольку на всех рынках действуют люди, то и законы волнового принципа проявляются одинаково хорошо на любых рынках, вовлекающих значительное количество участников, чтобы могло проявляться их усреднённое эмоциональное влияние. На рынках валют, товаров, индексов число участников огромное. Кроме того, на этих рынках редко предпринимаются попытки манипуляций, т.к. для этого требуются значительные средства. Отсутствие манипуляций и незначительная зависимость от погодных, сезонных и прочих неэмоциональных факторов позволяет полностью проявиться эмоциональной природе ценовых движений, отражением которой и является волновой принцип.

Все волны делятся на два структурных класса – импульсы, состоящие из пяти сегментов и создающие в целом продвижение рынка вверх или вниз, и коррекции, состоящие из трёх или более элементов и создающие откат предыдущего продвижения.

Импульсы часто называют пятёрками (5), а коррекции – тройками(3).

Второй сегмент импульса не может двигаться дальше начала первого. Третий должен превышать вершину первого. Четвёртый не может достигать начала третьего. Пятый должен быть не менее 38,2% от четвёртого. В импульсах один из сегментов 1,3,5 должен примерно быть в 1,618 раза больше следующего по величине или ещё больше. Он называется растянутой волной импульса. Между вторым и четвёртым сегментом должно наблюдаться чередование (различие) как минимум по одному из пареметров – цена, время, сила отката от предыдущего сегмента, сложность, строение. Трендовая линия 2-4, проведённая по конечным точкам второго и четвёртого сегментов не должна пробиваться первым и третьим сегментами.

Трендовый импульс имеет структуру 5-3-5-3-5. Его второй и четвёртый сегменты не должны перекрываться. Терминальный импульс (он может быть только последним компонентом волны большего порядка) имеет структуру 3-3-3-3-3, т.е. состоит из коррекций. Его второй и четвёртый сегменты должны перекрываться

Коррекции подразделяются на зигзаги, плоские, треугольники и комбинации.

Зигзаги имеют структуру 5-3-5. Второй сегмент должен откатывать в зону первого, а третий хотя бы на 1% должен превышать конечный уровень первого.

Плоские имеют структуру 3-3-5. Их первый и второй сегменты должны чередоваться как можно сильнее. Второй сегмент должен откатываться от первого более 61,8%.

Треугольники (3-3-3-3-3) состоят из пяти перекрывающихся сегментов.

Комбинации коррекций бывают двойные и тройные. Двойные комбинации состоят из двух коррекций, соединённых между собой коррекцией (Х-волной). Соединяющая коррекция (Х-волна) должна отличаться по типу от коррекций, которые она соединяет. Если, например, первая коррекция – зигзаг, то соединяющая Х-волна может быть плоской, треугольником, но никак не зигзагом. Тройные комбинации состоят из трёх коррекций, соединённых между собой двумя Х-волнами. Комбинация в целом относится к классу коррекций. Второй тип комбинаций отличается увеличенной Х-волной (Х-волна оказывается не меньше 161,8% от предыдущей коррекции в составе комбинации) и представляет собой особо сильную фигуру для продолжения предыдущего тренда.

Сегменты импульсов обозначаются цифрами, сегменты коррекций - буквами.

Каждый тип импульсов и коррекций подразделяется в свою очередь на несколько вариаций. Импульсы разделяются по тому, какая из волн 1,3,5 является растянутой.

Зигзаги бывают обычные, усечённые (С-волна менее 61,8% от А-волны внутренне) и удлинённые (С-волна более 161,8% от А-волны внешне) в зависимости от величины С-волны по сравнению с А-волной.

Плоские делятся в зависимости от соотношений В-волны к А-волне и С-волны к В-волне на следующие виды: неудавшаяся-В (В-волна равна 61,8 -81% от А-волны), неправильная (В-волна не менее 101% от А-волны), неудавшаяся-С (С-волна меньше В-волны), двойная неудавшаяся (В-волна равна 61,8 -81% от А-волны и С-волна меньше В-волны), удлинённая (С-волна превышает окончание А-волны более чем на 38% от А-волны), неправильная неудавшаяся (В-волна более 101% от А-волны, но С-волна не доходит до окончания А-волны), подвижная (В-волна больше А-волна на столько, что окончание С-волны не доходит до начала А-волны) и обыкновенная (В-волна составляет 81 -100% от А-волны, С-волна равна 100 – 138% от В-волны).

Треугольники бывают сужающиеся, в которых трендовые линии сходятся, расширяющиеся, в которых трендовые линии расходятся, и нейтральные с примерно параллельными трендовыми линиями. По расположению к более крупной волновой картине треугольники делятся на ограничивающие (в позиции волны-4 или волны-В) и неограничивающие (во всех остальных позициях).

Волновой принцип имеет ряд законов и правил, исключающих субъективность из анализа. Например, правило соотношения длительностей говорит о том, что длительности трёх последовательно расположенных волн одного порядка не могут быть равны между собой. Одно из правил построения каналов гласит: в импульсе из шести возможных одного порядка точек касания линий канала только три или четыре этих точки могут действительно касаться этих линий. Правило подобия говорит, что меньшая из двух смежных волн одного порядка должна быть не менее трети большей по цене и/или по времени. Правила возникновения возможных внутренних и внешних соотношений Фибоначчи между компонентами волны, правила относительной силы и слабости фигур в контексте движений рынка и другие позволяют повысить Вашу уверенность в идентификации надёжной фигуры Эллиота. Одна из основ подхода метода Г.Нили к волновому анализу состоит ещё и в подтверждении самим рынком только что окончившейся фигуры. Каждый тип волновой фигуры имеет строго определённые постэффекты рыночного поведения. Например, после окончания терминального импульса рынок должен вернуться к его началу за время, не превышающее половины времени его формирования. Если этого не происходит, значит или импульс ещё не завершён, или волновая разметка в этой части графика неверна.

Волновая разметка производится на основании подхода Г.Нили к анализу волн Эллиота. Этот подход подробно изложен в книге Глена Нили «Мастерство анализа волн Эллиота», написанной автором на английском языке и опубликованной в 1988 году. В 2002 году московское издательство «Аналитика» издало эту книгу на русском яхыке.

Представляю волновую разметку по валютной паре EUR/USD , кросс-курсу EUR/GBP и по ценовому графику золота.

Для удобного зрительного восприятия обозначения волн большего порядка будут иметь размер больший, чем обозначения волн меньшего порядка. Кроме того, волны разных порядков я буду обозначать разным цветом. Волны с порядком компонентов волны, начавшейся по валютной паре EUR/USD весной 2002 года, обозначаются арабскими цифрами и заглавными английскими буквами в квадратных скобках, я их буду показывать зелёным цветом. Волны на один порядок ниже будут обозначаться римскими цифрами и строчными английскими буквами в квадратных скобках и выделяться синим цветом. Следующий порядок (на один меньше) будет обозначен арабскими цифрами и заглавными английскими буквами в круглых скобках и красным цветом. Следующий порядок, на один меньше, обозначается римскими цифрами и строчными английскими буквами в круглых скобках и зелёным цветом. Следующий порядок (на один меньше) обозначается арабскими цифрами и заглавными английскими буквами без скобок и оранжевым цветом. Самый меньший порядок обозначается римскими цифрами и строчными английскими буквами без скобок и малиновым цветом. При необходимости введения ещё меньших порядков волн для подробного объяснения каких-либо частей графика их обозначение будет оговариваться отдельно.

Волновая разметка выполняется на недельном, дневном и четырёхчасовом графиках.

Для основательного постижения анализа волн Эллиота и эффективного применения его к спекулятивной торговле рекомендуем пройти очный курс обучения в нашем офисе. На этом курсе Вы освоите все законы волнового принципа, научитесь понимать и объяснять движения рыночных цен с позиций волн Эллиота, получите навыки торговли по результатам волновой разметки, откроете и начнёте применять правильные психологические основы успешной торговли и попрактикуетесь в применении волнового анализа в режиме реального времени.